ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО МЕНЕДЖМЕНТУ РИЗИКІВ

П. І. Бідюк, О. Л. Жиров, С. В. Трухан, А. О. Жирова

Анотація


У статті запропоновано системний підхід до аналізу фінансових ризиків, зокрема операційних ризиків, які широко розповсюджені у фінансовій системі. Розглянуто задачі інтегрування існуючих елементів системного підходу в єдину методологію аналізу, розглянути деякі існуючі підходи до моделювання операційних ризиків з метою встановлення можливості їх подальшого використання у системах підтримки прийняття рішень відповідного призначення, запропонувати використання ймовірнісних моделей у формі байєсівських мереж для опису операційного ризику. Показано, що основними підходами до моделювання ризиків є моделювання розподілів втрат, регресійний аналіз (лінійні та нелінійні моделі), моделі байєсівського типу (регресія та байєсівські мережі) і нечітка логіка. Наведено приклад застосування теорії байєсівських мереж до оцінювання операційного ризику. Перевагою БМ порівняно з іншими математичними моделями для аналізу ризиків є гнучкість до надходження нових даних. Також створена БМ дає можливість оцінити можливі причини втрат, після того як вони мали місце, і швидко реагувати на допущені недоліки функціонування компанії. 

Ключові слова


байєсівські мережі; фінансовий ризик; системний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Вовчак О.Д. Страхова справа / О.Д. Вовчак – К.: Знання, 2011. – 391 с.

Александрова М.М. Страхування / М.М. Александрова:— К.:ЦУЛ, 2002 — 208 с.

Парасюк І.М. Трансформаційний підхід типу «модель – модель» для реалізації байєсівських механізмів інтелектуального аналізу даних / І.М. Парасюк, С.В. Єршов, О.А. Алексєєнко // Проблеми програмування. 2006, № 2 – 3. Спеціальний випуск. – С. 12–16.

Долгошея Н. О. Страхування в запитаннях та відповідях / Н.О. Долгошея – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 318 с.

Бідюк П.І. Комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень / П.І. Бідюк, О.П. Гожий, Л.О. Коршевнюк – Миколаїв: Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2012. – 380 с.

The Bank for International Settlements (BIS), Basel Committee on Banking Supervision, Quantitative Impact, Study 3, Technical Guidance, October 2002.

Schoderbek P.P. Management Systems: Conceptual Considerations. / P.P. Schoderbek, C.G. Schoderbek, A.G. Kefalas – New York: Irwin Inc. Company, Custom Publishing, USA, 1990. – 280 p.

Yungström L.A. System-Holistic Approach to Academic Programmes in ITSecurity, Ph.D. Thesis, Department of Computer and Systems Science,University of Stockholm and the Royal Institute of Technology, Stockholm, 1996.

Балашова Н. Управление операционным риском – аналіз современных тенденций / Н. Балашова // Рынок ценных бумаг. – 2001. – №7 (190) . – C. 68–70.

Korb K.B. Bayesian artificial intelligence/ K.B. Korb, A.E. Nicholson – New York: Chapman & Hall/CRC, 2004. – 365 p.




DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80641

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 П. І. Бідюк, О. Л. Жиров, С. В. Трухан, А. О. Жирова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua