ДОХІДНІСТЬ-ОРІЄНТОВАНА ЛІМІТНА ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ
DOI:
https://doi.org/10.20535/2307-5651.32.2025.328541Ключові слова:
система прийняття рішень, кредитні ліміти, дохідність, кредитний ризик, фінансова установа, управління ризиками, скорингова модельАнотація
У статті розглянуто підходи до встановлення індивідуальних кредитних лімітів на етапі видачі кредиту, що є важливим інструментом управління кредитним ризиком і дохідністю фінансових установ. Проведено аналіз існуючих підходів: на основі коефіцієнта кредитного навантаження (DTI), ризик- та дохідність-орієнтованого підходів. Запропоновано нову модель розрахунку кредитного ліміту, що базується на дохідності кредиту та враховує кредитні втрати і залежність строку кредиту від ймовірності дефолту позичальника. Обґрунтовано необхідність налаштування лімітної політики в залежності від фінансових обмежень установи та поточних бізнес-цілей. Отримані результати можуть бути використані для підвищення ефективності прийняття кредитних рішень у банках та мікрофінансових установах завдяки удосконаленню лімітної політики.
Посилання
Principles for the Management of Credit Risk. Basel Committee on Banking Supervision. 2000. URL: https://www.bis.org/publ/bcbs75.htm (дата звернення: 15.03.2025).
Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах: Постанова Національного банку України від 11.08.2018 р. № 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text (дата звернення: 15.03.2025).
Дзюблюк О. В., Прийдун Л. М. Кредитний ризик і ефективність діяльності банку. Тернопіль, 2015. 295 с.
Ковпак Е. О., Туманова Ю. Г. Розрахунок кредитного ліміту для фізичної особи-позичальника на підставі логіт-моделі. Бізнес-Інформ. 2018. № 12. С. 162–169.
Kaszyński D., Kamiński B., Szapiro T. Credit Scoring in context of interpretable machine learning: Theory and Practice. Warsaw, 2020. 382 p.
Thomas L. C. Consumer Credit Models: Pricing, Profit, and Portfolios. Oxford, 2009. 385 p.
Herga Z., Rupnik J., Škraba P., Fortuna B. Modeling Probability of Default and Credit Limits. 2016. URL: https://www.researchgate.net/publication/320041913 (дата звернення: 15.03.2025).
Principles for the Management of Credit Risk. Basel Committee on Banking Supervision. (2000). Available at: https://www.bis.org/publ/bcbs75.htm (accessed March 15, 2025).
Polozhennya pro orhanizatsiyu systemy upravlinnya ryzykamy v bankakh Ukrayiny ta bankivs'kykh hrupakh: Postanova Natsional'noho banku Ukrayiny vid 11.08.2018 № 64 [Regulations on the organization of the risk management system in Ukrainian banks and banking groups: Resolution of the National Bank of Ukraine dated August 11, 2018. No. 64]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text (accessed March 15, 2025).
Dziubliuk O. V., Pryidun L. M. (2015). Kredytnyi ryzyk i efektyvnist diialnosti banku [Credit risk and efficiency of bank`s activities]. Ternopil, Ukraine. 295 p.
Kovpak E. O., Tumanova Yu. H. (2018). Rozrakhunok kredytnoho limitu dlya fizychnoyi osoby-pozychal'nyka na pidstavi lohit-modeli [Calculation of the credit limit for an individual borrower based on the logit model]. Biznes-Inform, no. 12, pp. 162–169.
Kaszyński D., Kamiński B., Szapiro T. (2020). Credit Scoring in context of interpretable machine learning: Theory and Practice. Warsaw, Poland. 382 p.
Thomas L.C. (2009). Consumer Credit Models: Pricing, Profit, and Portfolios. Oxford University Press. Oxford, UK. 385 p.
Herga Z., Rupnik J., Škraba P., Fortuna B. (2016). Modeling Probability of Default and Credit Limits. Available at: https://www.researchgate.net/publication/320041913 (accessed March 15, 2025).
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторські права належать авторам статей.
Розміщуючи матеріали у збірнику наукових праць, автори погоджуються з правом редакції збірника розміщувати матеріали збірника в електронному вигляді на офіційному сайті збірника та інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України.
