МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ КОМПЛЕКСНОГО СКОРИНГОВОГО РІШЕННЯ

Автор(и)

  • Ольга Анатоліївна Жуковська НТУУ "КПІ", Україна https://orcid.org/0000-0003-1110-9696
  • Дар’я Анатоліївна Мойсеєнкова НТУУ "КПІ", Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.44173

Ключові слова:

скоринг, скорингова модель, різновиди скорингових моделей, модель прийняття комплексного рішення

Анотація

Актуальність створення, впровадження та використання скорингових систем для управління кредитними ризиками сьогодні не викликає сумніву. Такі системи використовують характеристики клієнта, який бажає отримати кредит, і оцінює ризик шляхом передбачення манери погашення боргу позичальником. В основу таких систем зазвичай покладена модель прийняття рішення, яка побудована на основі одного з підходів: байєсівский, множинна регресія, дискримінантний аналіз, генетичні алгоритми, дерева класифікації, логістичної регресії, нейронні мережі та інші. У кожного з підходів є свої переваги та недоліки. У статті проведено аналіз існуючих алгоритмів побудови скорингових систем. Наведено метод ROC-аналізу, завдяки якому можливо визначити найбільш ефективну модель прийняття рішення про надання чи відмові кредиту. Зазначається, що на даний час, остаточне рішення приймається експертом. Однак, за одних і тих же умов різні люди приймають різні рішення, що пояснюється особистісними факторами,що впли­вають на процес прийняття управлінських рішень. Тому у статті запропоновано оцінювати позичальника на основі декількох моделей та у випадку протилежних рішень кожної моделі, остаточне рішення приймати ґрунтуючись на побудованій моделі прийняття колективного рішення.

Біографія автора

Ольга Анатоліївна Жуковська, НТУУ "КПІ"

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри ММЕС

Посилання

Churchill G. A., Nevin J. R., Watson R. R.: The role of credit scoring in the loan decision. Credit World. – March, 1977.; Myers J. H., Forgy E. W. The development of numerical credit evaluation systems // Journal of American Statistical Association. – September, 1963. – 15000 р – ISBN 0-87168-441-1.

Челноков В. А. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие / В. А. Челноков. – М.: ЮНИТИ : ЮНИТИ–ДАНА, 2005. – 366 с. – Библиогр.: с. 362. – 30000 экз. – ISBN 5-238-00817-1.

Жуковская О. А., Файнзильберг Л. С. Интервальное обобщение байесовской модели принятия коллективногорешения в конфликтных ситуациях // Кибернетика и системный анализ. – 2005. – № 3. – 133 – 144 с.

Жуковская О. А. Интервальные модели принятия коллективных решений в конфликтных ситуациях //Международная конференция «Проблемы управления и приложения». Минск, 2005. . 32 с. – 1000 экз.– ISBN 5-215-01358-6.

Кім Дж. О. Факторний, дискриминантний і кластерний аналіз / Дж. О Кім, Ч. У. Мюллер. – М.: Фінанси й статистика, 1989. – 215 с. – 35000 пр. – ISBN 5-8135-0145-2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-10

Номер

Розділ

Економіко-математичне моделювання бізнесових процесів