ПОБУДОВА ЕКОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ ПОПИТУ НА КРЕДИТИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДЕПОЗИТІВ УКРАЇНСЬКОГО БАНКУ

А. О. Дрозд

Анотація


В статті розглядається моделювання функції попиту на кредити та функції пропозиції депозитів комерційного банку. Наведено методику підготовки даних для побудови таких моделей – від вихідних даних на рівні індивідуальних угод. На прикладі українського банку, використовуючи підготовлені дані, були побудовані регресійні економетричні моделі залежності обсягів кредитів від кредитної ставки та обсягів депозитів від депозитної ставки. Була проведена оцінка тісноти зв’язку кредитної ставки з обсягами виданих кредитів та оцінка тісноти зв’язку депозитної ставки з обсягами залучених депозитів та виявлено, що за коефіцієнтом детермінації моделі є достатньо точними. Аналіз залишків моделей показав, що моделі є також і адекватними, оскільки залишки мали нульове математичне сподівання, були незалежними та мали нормальний розподіл. Таким чином були побудовані регресійні економетричні моделі попиту на кредити та пропозиції депозитів українського банку, що є точними та адекватними та можуть бути використані при моделюванні банку.


Ключові слова


попит на кредити; пропозиція депозитів; ціноутворення в банку; моделювання ціноутворення в банку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Азаренкова Г. Анализ динамики финансовых потоков банка с валютной структурной компонентой / Г. Азаренкова, В. Ляшенко / Проблемы и перспективы международных валютно-кредитных и финансовых отношений: монография / под ред. д.э.н., проф. И. З. Ярыгиной, к.э.н., доц. Т. В. Струченковой. М.: Финансовый университет, 2011. – 240 с. – С. 126–139.

Владичин У.В. Банківське кредитування [Електроний ресурс] : навч. посіб. / У.В. Владичин ; за ред. С.К. Реверчука. – К. : Атіка, 2008. – 648 с. – Режим доступу: http://m.pidruchniki.com/1584072045689/bankivska_sprava/bankivske_kredituvannya (17.08.2016).

Вовчак О.Д. Сучасні тенденції ціноутворення на кредитні послуги вітчизняних банків / О.Д. Вовчак // Вісник української академії банківської справи. – 2012. - №2 (33). – С. 45-49.

Волошин И. В. Динамическая модель денежных потоков идеального

процентного банка // Управление риском. – 2007. – № 4(44). – С. 46–50.

Волошин І.В. Оцінка оптимальних ставок за роздрібними строковими вкладами банку / І. Волошин, М. Волошин // Вісник НБУ. – 2009. – №12(166) – С.16 – 19.

Волошин І. В. Оптимальне управління роздрібним кредитуванням банку: задача для бізнес-інтелідженс-систем // Вісник НБУ. – 2010. – №5(171) – С. 12–15.

Волошин І.В. Ціноутворення роздрібних вкладів з урахуванням ризику перевкладення / Волошин І.В. // Вісник Національного банку України. – К.: Національний Банк України, 2011. – №6 (184). – C. 32-35.

Волошин М. І. Ціноутворення на роздрібні депозити з урахуванням ризику ліквідності // Банківська справа. – 2013. – №11-12. – С. 86–95.

Voloshyn I. Integrated Risk Management in a Commercial Market-Maker Bank Using the “Cash Flow at Risk” Approach. [Електронний ресурс] / I. Voloshyn, M. Voloshyn. – 2013. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2205570.

Voloshyn І. Dynamic Pricing on Retail Term Deposits of a Bank [Електронний ресурс] / I. Voloshyn, M. Voloshyn – 2013. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2343033.

Voloshyn І. Risk-Adjusted Pricing of Bank’s Assets Based on Cash Flow Matching Matrix / I. Voloshyn, M. Voloshyn // ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives. – 2013. – Vol. 2, Issue 2. – P. 49-59.

Гришин А.Г., Козак Д.В., Умрик А.В., Иваненко В.И., Постановка задачи оптимизации управления коммерческим банком // Вестник Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”. - Х.: 2001. - ч.2, С. 154-157.

Гришин О.Г. Стратегічне планування та керування діяльністю банківської установи на основі математичної моделі комерційного банку // Економіка та підприємництво. КНЕУ. - К.: 2004. - Випуск 12, с. 261-266.

Іваненко В.І. До управління фінансами в комерційних банках / Іваненко В.І., Куц О.В., Гришин О.Г. // Моделювання та інформаційні системи в економіці. Випуск 84. - К.: КНЕУ, 2011. – С. 220-229.

Klein M.A. Theory of banking firm / M.A. Klein // Journal of Money. – Ohio: Ohio State University Press, 1971. – vol. 3. – P. 205–218.

Козак О.Ю. Моделювання фінансових потоків комерційного банку / О.Ю. Козак // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: XIV всеукр. наук.-практ. конф., жовтень 2011 р.: зб. тез доповідей. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – С. 92 – 93.

Monti M. Deposit, credit, and interest rate determination under alternative bank objectives / M. Monti // Mathematical methods of finance. – Amsterdam, North-Holland, 1972 – P. 430-454.

Осіпенко Д.В. Динамічна модель комерційного банку // Фінанси України. - 2005. - №11. - С. 87-92.

Осіпенко Д.В. Динамічна чотирьохконтурна модель комерційного банку: аналіз взаємодії зі страховою компанією // Економічний вісник, Київ, НТУУ КПІ, 2007 (4) - с.194-199

Осіпенко Д.В. Розв’язок задачі динамічної оптимізації прибутковості комерційного банку із застосуванням системи кредитного скорингу // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених 26–29 березня 2008 року. – К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – С. 260–261.

Осіпенко Д.В. Підхід до інтеграції системи кредитного скорингу та моделі керування активами та пасивами комерційного банку / Д.В. Осіпенко // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2011. — № 3. — С. 38-47.




DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108704

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 А. О. Дрозд

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua