ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ФРАКТАЛЬНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

О. В. Кривда, Ю. В. Сидоренко, Д. П. Романова

Анотація


У результаті проведеного дослідження  було проаналізовано методи  прогнозування динаміки економічних процесів. Проведений аналіз показав, що деякі процеси не підлягають прогнозуванню класичними поліноміальними методами. Було виявлено, що такі процеси мають фрактальну структуру, і для їх моделювання необхідно розробляти, вдосконалювати та застосовувати комп’ютерні технології фрактальної геометрії. Для усунення недоліків існуючих методів екстраполяції та побудови моделі, що за короткий час відтворювала б реальну картину подій, та з високою вірогідністю давала прогноз на наступний період, було удосконалено метод плаваючої середньої шляхом автоматичного підбору конкретного методу на кожній ітерації. Було оцінено сумарні середньоквадратичні похибки розрахунків різними методами плаваючої середньої. Виявилося, що удосконалений метод плаваючої середньої дає найменшу похибку. Створена комп'ютерно-інформаційна система значно спрощує процес прийняття рішень, що пов’язані з регулюванням стану соціально-економічної сфери в державі, зокрема, зі зменшенням валютних ризиків.


Ключові слова


фрактал; фрактальна розмірність; прогнозування; метод плаваючих середніх;, валютні коливання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса: пер. с англ. / Э. Янч, общ. ред. и предисл. Д.М. Гвишиани. — М.: Прогресс, 1974. — 586 с.

Бестужев И.В. Рабочая книга по прогнозированию / Редкол.: И.В. Бестужев-Лада. - М.: Мысль, 2008. - 430 с.

Рой О.М. Исследование социально-экономических и политических процессов / О.М. Рой. - СПБ.: Питер, 2004. - С. 22.

Чекулаев М. Риск-менеджмент: управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности / М.Чекулаев // М.: Альпина Паблишер, 2002. – 344 с.

Якимкин В. Фундаментальній анализ / В. Якимкин // М.: Омега-Л, 2008. 640 с.

Siegel I.H. Technological Change and Long-Run Forecasting / I.H.Siegel // The Journal of Business of the University of Chicago, Vol.26, № 3, July 1953. – Chicago. - Р. 141-156.

Статистическое моделирование и прогнозирование. Учебное пособие / Под ред. А.Г. Гранберга. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 174 с.

Божокин С.В. Фракталы и мультифракталы / C.В. Божонкин, Д.О. Паршин – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. – 128 с.

Кривда О.В. Механізм ризик-менеджменту та чинники, що його формують / О.В. Кривда // Економічний вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” [Текст]: Зб. наук. праць. – Вип. 10. - К:НТУУ «КПІ», 2013. – С. 268-273.

Сидоренко Ю. В. Проблеми обчислювання симплексної вагової інтерполяційної функції / О. С. Каленюк, Ю. В. Сидоренко // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрiя та iнженерна графіка». – 2010. – Вип. 85. – С. 164–167.

Кликушин Ю.Н. Фрактальная шкала для измерения формы распределений вероятности / Ю.Н. Кликушин // Журнал радиоэлектроники № 3, 2000. – С. 15-18.




DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108714

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 О. В. Кривда, Ю. В. Сидоренко, Д. П. Романова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua