КОНЦЕПТУАЛЬНА ПОТОКОВА МОДЕЛЬ ЦІНОУТВОРЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

А. О. Дрозд, О. Є. Сокульський

Анотація


В статті поставлена задача побудови концептуальної потокової моделі ціноутворення банку за умови наявності випадкового запізнення при поверненні кредитів та депозитів. Під ціноутворенням розуміється визначення оптимальних кредитної та депозитної ставок, що будуть базовими для визначення цін на інші кредитні та депозитні продукти банку. З точки зору теорії керування, банк було розглянуто як об’єкт, яким можна керувати шляхом ціноутворення і на який діють збурення у вигляді випадкових запізнень при поверненні кредитів. Ціноутворення через функцію попиту на кредити та функцію пропозиції депозитів впливає на грошові потоки кредитної та депозитної діяльності банку, а вони в свою чергу на прибуток та капітал банку. Обсяги кредитно-депозитних операцій залежать від капіталу банку, тому в моделі присутня динаміка. За допомогою синтезу цих підходів вперше було запропоновано концептуальну модель ціноутворення банку за умови наявності випадкового запізнення при поверненні кредитів та депозитів.

Ключові слова


потокова модель банку; ціноутворення банку; випадкове запізнення; оптимальне керування

Повний текст:

PDF

Посилання


Anderson R. The influence of product age on pricing decisions: An examination of bank deposit interest rate setting / R. Anderson, J.K. Ashton, R.S. Hudson // Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. – Elsevier, 2014. – Volume 31. – P. 216-230.

Andros S. A Design of Optimal Interest Rate is on Credit for Receipt of Maximal Profit of Commercial Bank / S. Andros, A. Drozd // Management & Sustainable Development. – Sofia.: University of Forestry, 2012. – P. 102-107.

Arping S. Bank Competition, Loan Pricing, and Financial Stability [Електронний ресурс] / S. Arping. – 2013. – Режим доступу: http://ssrn.com/abstract=2306513.

Voloshyn I.V. Integrated Risk Management in a Commercial Market-Maker Bank Using the “Cash Flow at Risk” Approach. [Електронний ресурс] / I.V. Voloshyn, M.I. Voloshyn. – 2013. – Режим доступу: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2205570.

Волошин І.В. Ціноутворення роздрібних вкладів з урахуванням ризику перевкладення / Волошин І.В. // Вісник Національного банку України. – К.: Національний Банк України, 2011. - №6 (184). – C. 32-35.

Wruuk P. Pricing in retail banking / P. Wruuk // Scope for boosting customer satisfaction. – Frankfurt am Main: Deutsche Bank AG, 2013. – P. 1-20.

Гришин А.Г. Постановка задачи оптимизации управления коммерческим банком. / А.Г. Гришин, Д.В. Козак, А.В. Умрик, В.И. Иваненко // Вестник Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2001. – ч. 2. – C. 154-157.

Гришин О.Г. Стратегічне планування та керування діяльністю банківської установи на основі математичної моделі комерційного банку // Економіка та підприємництво. КНЕУ. - К.: 2004. - Випуск 12, С. 261-266.

Дрозд А.О. Огляд питання невизначеності в термінах погашення кредитів. // Матеріали VII Міжнародної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління». – Київ: НТУУ «КПІ», 2008. – С. 238.

Дрозд А.О. Ефективне керування рекламними витратами банку / А.О. Дрозд, В.О. Капустян // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». – Київ.: ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава», 2010. - № 6. – С. 65-67.

Дрозд А.О. До впливу невизначеності у термінах повернених кредитів на грошовий потік банку./ А.О. Дрозд, В.О. Капустян // Матеріали ІІ міжнародної науково-методичної конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Чернівці: «ДрукАрт», 2011. – С. 109-110.

Дрозд А.О. Керування основною діяльністю банку із власним капіталом, достатнім для задоволення максимального попиту на кредити. // Матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2011. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 244-245.

Drozd A. Optimal Behavior of the Bank with Capital Sufficiency for Meeting Demand on Its Loans / A. Drozd // Collection of Papers 2012. – Prague: Oeconomica Publishing house, 2012. – P. 17-27.

Дрозд А.О. Застосування сімейства потокових моделей банку у банківській діяльності / А.О. Дрозд, О.Є. Сокульський // Економіка і держава. – Київ, 2015. -№4. – С. 103-106.

Дрозд А. О. Оптимальне ціноутворення кредитного та депозитного продуктів комерційного банку // Бізнес Інформ. – 2015. – №5. – C. 100–108.

Іваненко В.І. До управління фінансами в комерційних банках / Іваненко В.І., Куц О.В., Гришин О.Г. // Моделювання та інформаційні системи в економіці. Випуск 84. - К.: КНЕУ, 2011. – С. 220-229.

Капустян В.О. Оптимальні кредитні та депозитні ставки двопродуктового комерційного банку / В.О. Капустян, А.О. Дрозд // Збірник наукових праць «Економічний аналіз». – Випуск 11, частина 1. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2012. – С. 356-361.

Капустян В.О. Моделювання прибутку банківської установи в умовах кризи / В.О. Капустян, К.О. Ільченко // Бізнес-Інформ. — Харків: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2010. — №4. — С. 92-95.

Klein M.A. Theory of banking firm / M.A. Klein // Journal of Money. – Ohio: Ohio State University Press, 1971. – vol. 3. – P. 205–218.

Lim C.Y. Bank accounting conservatism and bank loan pricing / C.Y. Lim [et al.] // Journal of Accounting and Public Policy. – Elsevier, 2014. – Volume 33, Issue 3. – P. 260-278.

Marrouch W. Bank Pricing Under Oligopsony-Oligopoly: Evidence from 103 Developing Countries [Електронний ресурс] / W. Marrouch, R. Turk Ariss // BOFIT Discussion Paper. – Helsinki: Bank of Finland: 2012. – no. 1. – Режим доступу: http://ssrn.com/abstract=2004294.

Monti M. Deposit, credit, and interest rate determination under alternative bank objectives / M. Monti // Mathematical methods of finance. – Amsterdam, North-Holland, 1972 – P. 430-454.

Осипенко Д.В. Динамічна модель комерційного банку // Фінанси України. – 2005. - №11. - С. 87-92.

Осіпенко Д.В. Розв’язок задачі динамічної оптимізації прибутковості комерційного банку із застосуванням системи кредитного скорингу // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених. — 2008. — С. 260–261.

Осіпенко Д. Підходи до аналізу інтеграційних процесів банків та страхових компаній на прикладі динамічної чотирьохконтурної моделі комерційного банку / Д. Осіпенко // Наука молода. – Тернопіль, ТНЕУ, 2009. – Випуск 12. – С. 164-171.

Осіпенко Д.В. Підхід до інтеграції системи кредитного скорингу та моделі керування активами та пасивами комерційного банку / Д.В. Осіпенко // System Research & Information Technologies, 2011, – № 3, – С. 38-47.

Pan L. RAROC Loan Pricing Model Based on Corporate loan Perspective [Електронний ресурс] / L. Pan, D. Jiang // Systems Engineering. – Hunan: Hunan University, 2014. – Volume 3. – Режим доступу: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-GCXT201403007.htm.

Freixas X. Microeconomics of banking / X. Freixas, J-S. Rochet. – 2nd ed. – MIT Press, 1999. – 392 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 А. О. Дрозд, О. Є. Сокульський

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

2014-2015 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
2014-2015 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2015 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua