МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

М. П. Чайковська, Т. С. Медведь

Анотація


У цій статті проведено аналіз сучасних методологічних підходів до дослідження проблем динамічного ціноутворення, виявлено їх обмеження і критичні питання щодо практичної реалізації. Більшість робіт передбачає безперервний перегляд цінової політики та обізнаність продавця у функції попиту, що зазвичай важко зустріти на практиці. З огляду на це автором запропонована власна модель динамічного прайсингу в дискретному часі з періодичним коригуванням цінової політики. Модель враховує також параметричну («ідеальну») криву продажів і функцію розподілу купівельних цін. Ці характеристики оцінюються за допомогою історичних даних. Завдання моделі - запропонувати оптимальну ціну пропозиції, яка б дозволяла продавати товар згідно темпу параметричної кривої і максимізувала прибуток підприємства. Запропонована методика була успішно протестована для випадку продажу туристичних турів. Подальша розробка моделі передбачає використання байєсівських мереж для калібрування оцінок її параметрів.

Ключові слова


динамічне ціноутворення; управління дохідністю; динамічне програмування; процес Пуассона

Повний текст:

PDF

Посилання


Kincaid W.M., D. Darling. 1963. An inventory pricing problem, Journal of Mathematical Analysis and Applications 7 (1963) 183–208.

Gallego, G., G. van Ryzin. 1994. Optimal dynamic pricing of inventories with stochastic demand over finite horizons. Management Sci. 40(8)999–1020.

Feng, Y., G. Gallego. 1995. Optimal starting times for end-of-season sales and optimal stopping times for promotional fares. Management Science, 41(8):1371–1391.

Bitran, G.R., S.V. Mondschein. 1997. Periodic pricing of seasonal products in retailing. Management Sci.

Feng, Y., B. Xiao. 2000a. À continuous time yield management model with multiple prices and reversible price changes. Management Sci. 46(5) 644–657.

Feng, Y., B. Xiao. 2000b. Optimal policies of yield management with multiple predetermined prices. Oper. Res. 48(2) 332–343.

Feng, Y., G. Gallego.2000. Perishable asset revenue management with Markovian time dependent demand intensities. Management Science, 46(7):941–956.

Zhao, W., Y. Zheng. 2000. Optimal dynamic pricing for perishable assets with non homogeneous demand. Management Sci., 46(3): 375–388.

Gallego, G., G. van Ryzin. 1997. A multiproduct dynamic pricing problem and its applications to network yield management. Oper. Res. 45(1) 24–41.

Kleywegt, A. J. 2001. An optimal control problem of dynamic pricing. Working paper. Management Sci. 41(1) 221-236.

Levin, Y., McGill, J., M. Nediak. 2008. Risk in revenue management and dynamic pricing, Operations Research 56 (2008) 326–343.

X. Su. Intertemporal pricing with strategic customer behavior. Management Science, 53(5):726–741, 2007.

Aviv, Y., & Pazgal, A. (2008). Optimal Pricing of Seasonal Products in the Presence of Forward-Looking Cnsumers. Manufacturing and Service Operations Management, 10 (3), 339-359.

Levin, Y., J. McGill, M. Nediak. 2009. Dynamic pricing in the presence of strategic consumers and oligopolistic competition. Management Sci. 55(1) 32–46.




DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.82509

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 М. П. Чайковська, Т. С. Медведь

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua