ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»»

Анотація

У процесі реалізації поданого дослідження було здійснено глибокий аналіз теоретичних положень та практичних аспектів, пов'язаних з формуванням та управлінням валютним інвестиційним портфелем підприємства. Метою роботи було не лише вивчення сутності інвестицій та портфельного інвестування, але й розробка конкретних методичних рекомендацій, які допоможуть підприємствам оптимізувати свої інвестиційні стратегії у відповідь на динамічні зміни фінансового ринку. Це дослідження охоплює комплексний аналіз інвестиційної діяльності, включаючи оцінку ризиків та дохідності, а також формулювання інвестиційних цілей, що є ключовими для успішного управління валютними портфелями. Основну увагу було приділено аналізу тенденцій розвитку фінансового ринку, як у світі, так і в Україні, з метою виявлення перспективних напрямків для інвестування та визначення потенційних ризиків. Це дозволило сформувати чітке розуміння сучасного стану інвестиційної сфери та виокремити ефективні стратегії управління портфелями в умовах економічної невизначеності. На основі використання існуючих науково-методичних підходів, включаючи системний аналіз, статистичні методи, аналіз ризиків та дохідності, було розроблено вдосконалені методики та моделі управління валютними портфелями. Наукова новизна поданого дослідження полягає у вдосконаленні методики та моделі управління валютним інвестиційним портфелем, адаптованих до умов фінансової кризи та економічної невизначеності. Під час експерименту дослідження на ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»» було доведено, що портфель, сформований за моделлю Шарпа демонструє найкращі показники дохідності та ризику у порівнянні з альтернативними інвестиційними стратегіями, що свідчить про його надзвичайну ефективність. Очікувана дохідність портфеля склала 30,47%, перевищуючи базовий показник на 20,7 п.п. Також важливим аспектом покращення ефективності інвестиційного портфеля було використання 14 валютних пар. Такий підхід забезпечив широкі можливості для диверсифікації, зменшуючи ризик, пов'язаний з концентрацією на вузькому наборі валют. Включення такої кількості валютних пар у портфель сприяло збалансуванню потенційних прибутків та ризиків, вносячи вклад у загальну стійкість інвестиційної стратегії.