ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО МЕНЕДЖМЕНТУ РИЗИКІВ

Автор(и)

  • П. І. Бідюк доктор. техн. наук, професор Національний технічний університет України «КПІ»,
  • О. Л. Жиров канд. техн. наук, доцент Національний технічний університет України «КПІ», Україна
  • С. В. Трухан Національний технічний університет України «КПІ», Україна
  • А. О. Жирова Національний технічний університет України «КПІ», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80641

Ключові слова:

байєсівські мережі, фінансовий ризик, системний аналіз

Анотація

У статті запропоновано системний підхід до аналізу фінансових ризиків, зокрема операційних ризиків, які широко розповсюджені у фінансовій системі. Розглянуто задачі інтегрування існуючих елементів системного підходу в єдину методологію аналізу, розглянути деякі існуючі підходи до моделювання операційних ризиків з метою встановлення можливості їх подальшого використання у системах підтримки прийняття рішень відповідного призначення, запропонувати використання ймовірнісних моделей у формі байєсівських мереж для опису операційного ризику. Показано, що основними підходами до моделювання ризиків є моделювання розподілів втрат, регресійний аналіз (лінійні та нелінійні моделі), моделі байєсівського типу (регресія та байєсівські мережі) і нечітка логіка. Наведено приклад застосування теорії байєсівських мереж до оцінювання операційного ризику. Перевагою БМ порівняно з іншими математичними моделями для аналізу ризиків є гнучкість до надходження нових даних. Також створена БМ дає можливість оцінити можливі причини втрат, після того як вони мали місце, і швидко реагувати на допущені недоліки функціонування компанії. 

Посилання

Вовчак О.Д. Страхова справа / О.Д. Вовчак – К.: Знання, 2011. – 391 с.

Александрова М.М. Страхування / М.М. Александрова:— К.:ЦУЛ, 2002 — 208 с.

Парасюк І.М. Трансформаційний підхід типу «модель – модель» для реалізації байєсівських механізмів інтелектуального аналізу даних / І.М. Парасюк, С.В. Єршов, О.А. Алексєєнко // Проблеми програмування. 2006, № 2 – 3. Спеціальний випуск. – С. 12–16.

Долгошея Н. О. Страхування в запитаннях та відповідях / Н.О. Долгошея – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 318 с.

Бідюк П.І. Комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень / П.І. Бідюк, О.П. Гожий, Л.О. Коршевнюк – Миколаїв: Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2012. – 380 с.

The Bank for International Settlements (BIS), Basel Committee on Banking Supervision, Quantitative Impact, Study 3, Technical Guidance, October 2002.

Schoderbek P.P. Management Systems: Conceptual Considerations. / P.P. Schoderbek, C.G. Schoderbek, A.G. Kefalas – New York: Irwin Inc. Company, Custom Publishing, USA, 1990. – 280 p.

Yungström L.A. System-Holistic Approach to Academic Programmes in ITSecurity, Ph.D. Thesis, Department of Computer and Systems Science,University of Stockholm and the Royal Institute of Technology, Stockholm, 1996.

Балашова Н. Управление операционным риском – аналіз современных тенденций / Н. Балашова // Рынок ценных бумаг. – 2001. – №7 (190) . – C. 68–70.

Korb K.B. Bayesian artificial intelligence/ K.B. Korb, A.E. Nicholson – New York: Chapman & Hall/CRC, 2004. – 365 p.

##submission.downloads##

Номер

№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Розділ

Економіко-математичне моделювання бізнесових процесів

Ліцензія

Авторські права належать авторам статей.

Розміщуючи матеріали у збірнику наукових праць, автори погоджуються з правом редакції збірника розміщувати матеріали збірника в електронному вигляді на офіційному сайті збірника та інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України.