АНАЛІЗ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧІТКИХ ТА НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ

Автор(и)

  • Петро Іванович Бідюк НТУУ "КПІ", Ukraine
  • Володимир Володимирович Вертелецький НТУУ «КПІ», Ukraine
  • Анна Олександрівна Жирова НТУУ «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.44165

Ключові слова:

модель Альтмана, модель Давидової-Белікова, метод Мамдані, метод Цукамото, метод Ларсена, рівень ризику банкрутства

Анотація

Робота присвячена розв’язанню актуальної задачі – аналізу ризику банкрутства підприємств України в умовах невизначеності за допомогою класичних (чітких) моделей  прогнозування Альтмана, Давидової-Белікова, а також нечіткого моделювання і прогнозування на основі методів Мамдані, Цукамото і Ларсена. Метою даної роботи є розробка теорії та створення  програмного забезпечення для оцінювання рівнів ризику банкрутства  підприємств. Крім того, пакет прикладних програм повинен  давати можливість   проведення  аналізу ефективності (достовірності) побудованих прогнозів  та відповідних прогнозних алгоритмів, що використовуються для  побудови прогнозів. В роботі виконано порівняльний аналіз класичних та нечітких  методів прогнозування банкрутства виробничих підприємств. В основу порівняльного аналізу покладено дослідження помилок першого та другого роду в  чітких та нечітких прогнозах.

Аналіз отриманих результатів показав суттєву перевагу нечітко-множинного прогнозування  перед класичними для кризових і післякризових періодів.

В статті наведено аналіз прогнозів для ряду успішних підприємств  та  підприємств–банкрутів.

Програмний продукт «Нечіткі методи формування висновку для оцінки рівня можливого банкрутства підприємства» реалізовано на мові програмування C# у середовищі програмної розробки – Microsoft Visual Studio.

Біографії авторів

Петро Іванович Бідюк, НТУУ "КПІ"

доктор технічних наук, професор

Володимир Володимирович Вертелецький, НТУУ «КПІ»

магістрант Інституту прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ».

Анна Олександрівна Жирова, НТУУ «КПІ»

аспірантка НТУУ «КПІ»

Посилання

Згуровський М.З., Зайченко Ю.П. Комплексний аналіз ризику банкрутства корпорацій в умовах невизначеності. Частина 1. // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2012. – № 1. – с. 113-128.

Згуровський М.З., Зайченко Ю.П. Комплексний аналіз ризику банкрутства корпорацій в умовах невизначеності. Частина 2. // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2012. – № 2. – с. 111-124.

Altman E.I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy // The Journal of Finance, September 1968, pp. 589-609.

База даних інформації про підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent

Повідомлення про банкрутство та ліквідацію [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://infoboro.com.ua/index1.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-09

Номер

Розділ

Економіко-математичне моделювання бізнесових процесів