МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ КОМПЛЕКСНОГО СКОРИНГОВОГО РІШЕННЯ

Анотація

Актуальність створення, впровадження та використання скорингових систем для управління кредитними ризиками сьогодні не викликає сумніву. Такі системи використовують характеристики клієнта, який бажає отримати кредит, і оцінює ризик шляхом передбачення манери погашення боргу позичальником. В основу таких систем зазвичай покладена модель прийняття рішення, яка побудована на основі одного з підходів: байєсівский, множинна регресія, дискримінантний аналіз, генетичні алгоритми, дерева класифікації, логістичної регресії, нейронні мережі та інші. У кожного з підходів є свої переваги та недоліки. У статті проведено аналіз існуючих алгоритмів побудови скорингових систем. Наведено метод ROC-аналізу, завдяки якому можливо визначити найбільш ефективну модель прийняття рішення про надання чи відмові кредиту. Зазначається, що на даний час, остаточне рішення приймається експертом. Однак, за одних і тих же умов різні люди приймають різні рішення, що пояснюється особистісними факторами,що впли­вають на процес прийняття управлінських рішень. Тому у статті запропоновано оцінювати позичальника на основі декількох моделей та у випадку протилежних рішень кожної моделі, остаточне рішення приймати ґрунтуючись на побудованій моделі прийняття колективного рішення.